De bèta van een portfolio is afhankelijk van de bèta's van de aandelen van een portefeuille.
Beta meet hoe de koers van een aandeel doorgaans ten opzichte van de algehele aandelenmarkt wordt verplaatst. U kunt de bèta van een portfolio bepalen op basis van de bèta's van zijn individuele aandelen. Een portefeuille met een hogere bèta heeft meer risico dan een met een lagere bèta. De bèta van de aandelenmarkt is 1. Een portfoliobèta van 1 suggereert dat de waardebewegingen dezelfde zijn als die van de aandelenmarkt. Een portfolio-bèta van meer dan 1 suggereert dat de waarde ervan meer fluctueert dan de aandelenmarkt. Een bèta van minder dan 1 suggereert dat een portefeuille minder volatiel is dan de markt.
Vermenigvuldig het aantal aandelen van elk aandeel in een portefeuille aan de prijs van het aandeel om de waarde van elk aandeel te bepalen. U kunt de prijs van een aandeel vinden op elke financiële website die aandeleninformatie verstrekt. Stel bijvoorbeeld dat u 700 aandelen in ABC Company bezit tegen $ 10 per aandeel en 150 aandelen in XYZ Company tegen $ 20 per aandeel. Vermenigvuldig 700 met $ 10 om $ 7.000 te krijgen. Vermenigvuldig 150 met $ 20 om $ 3.000 te krijgen.
Voeg de waarde van elk aandeel in de portefeuille bij elkaar om de totale waarde van de portefeuille te bepalen. Voeg in dit voorbeeld $ 7.000 toe aan $ 3.000 om een portfoliowaarde van $ 10.000 te krijgen.
Deel de waarde van elk aandeel in op basis van de totale waarde van de portefeuille om het aandeel van elk aandeel in de portefeuille te bepalen. Splits in dit voorbeeld $ 7.000 met $ 10.000 om een deel 0.7 voor ABC-aandelen te krijgen. Verdeel $ 3.000 met $ 10.000 om een deel van 0.3 te krijgen voor XYZ-aandelen.
Zoek de bèta van elk aandeel in uw portefeuille op op een financiële website die aandeleninformatie verstrekt. Neem bijvoorbeeld aan dat ABC-aandelen een bèta van 1,3 hebben en dat XYZ-aandelen een bèta van 0,4 hebben.
Vermenigvuldig het aandeel van elk aandeel in de portefeuille met de bèta. In dit voorbeeld vermenigvuldigt u 0.7 bij 1.3 om 0.91 te krijgen. Vermenigvuldig 0,3 bij 0,4 om 0,12 te krijgen.
Voeg uw resultaten bij elkaar om de bèta van de portfolio te bepalen. Doorgaan met het voorbeeld, voeg 0,91 tot 0,12 toe om een portfolio-bèta van 1,03 te krijgen, wat betekent dat de waarde van de portefeuille iets meer zou stijgen dan, maar zeer dicht bij, de aandelenmarkt.
Waarschuwing
- Beta is een schatting gebaseerd op op historische koersschommelingen en garandeert niet dat een aandeel of portefeuille zich in de toekomst op een bepaalde manier zal gedragen. De waarde van een portefeuille kan worden verplaatst op een manier die niet strookt met de bèta.
